当前位置: 首页 > 缩阴 > 期权日报本周四新合约上市隐含波动率回落

期权日报本周四新合约上市隐含波动率回落


/ 2015-03-28

今日上证50ETF上涨1.5%,成交量为1083万手。上证50ETF期权成交16221张合约,此中认购期权成交8945张,认沽期权成交7276张,认沽认购比率为0.81。5月新合约上市,成交量下降,趋于平稳。最活跃的期权合约别离为上证50ETF购4月2.80和上证50ETF沽4月2.60。认购期权的隐含波动率相对平稳,大部门维持在20%摆布,多个深实合约的隐含波动率持续维持在个位数,认沽期权在新合约上市后,隐含波动率有所回落,次要分布在25%到30%之间。当月平值认购期权的现实杠杆为18,当月平值认沽期权的现实杠杆为14。

周四5月新合约上市,期权全体隐含波动率回落,故今日各合约也展示出较好的杠杆感化。跟着今日上证逆势上涨,认购合约全体大幅上涨。此中,虚值期权上涨幅度特别较着,例上证50ETF购4月2.8上涨33%。

注释已竣事,您能够按alt+4进行评论

相关文章

推荐阅读
地图